Endereço- Cálculo das métricas de Risco de Mercado (VaR, Stress Test, Stop Loss, gregas, sensibilidades, etc.);
- Cálculo das métricas de Risco de taxa de juros da carteira bancária, além do acompanhamento do ALM;
- Elaboração e análise de relatórios e acompanhamento de limites de exposição de Risco de Mercado e Liquidez;
- Conhecimento em programação (python, VBA, SQL, entre outras), visando aprimorar e automatizar rotinas e processos;
- Elaboração de relatórios regulatórios para o Banco Central, assim como o acompanhamento de novas regulações que impactem a área;
Identificar, discutir e promover o desenvolvimento de novas métricas e indicadores para auxiliar tomada de decisão do Banco.
Requisitos :
- Ensino Superior completo;
- Experiência sólida em Risco de Mercado e Liquidez;
- Conhecimento avançado em produtos bancários;
- Excel avançado / conhecimento de linguagens VBA, Python e / ou SQL;
- Capacidade analítica para proposição de soluções inovadoras para o desenvolvimento da área;
- Perfil hands on;
Boa comunicação e trabalho em equipe, além da organização e comprometimento com prazos.
- Local de trabalho : São Paulo, SP
- Regime de contratação de tipo : Efetivo CLT
- Jornada : Período Integral
- Área e especialização profissional : Informática, TI, Telecomunicações - Informática
- Nível hierárquico : Operacional
Há 11 dias
